| 提供学校： | 青岛大学 |
| 课程编号： | 20612025 |
（1）风险及风险管理相关概念、金融风险管理相关概念、金融风险管理框架。金融风险监管的目标、原则与内容。（2）金融衍生工具的基本内容以及相应的风险管理知识，包括期权、远期、期货、互换等基础性金融衍生工具的基本知识。（3）利率风险管理相关概念、持续期、凸度、利率敏感性缺口管理、持续期缺口管理，利用利率衍生品进行利率风险管理；信用风险相关概念、信用分数，线性判别分析模型，Credit-metrics模型，KMV模型,Credit Risk+模型等信用风险度量模型，利用衍生品进行信用风险管理；汇率风险定义、表内外套期保值、利用衍生品进行汇率风险管理；流动性风险的评估方法、流动性风险管理流派；操作风险相关概念及管理。
一、开课院（部）
经济学院
二、教学对象
金融、保险硕士
三、教学目的
本课程为金融硕士研究生的学科基础课。通过本课程的教学，使学生了解金融衍生工具与风险管理学在经济学课程体系中的地位，掌握金融衍生工具与风险管理学的基本理论和方法，具备利用金融衍生工具与风险管理方法分析研究现实经济问题的初步能力，熟练掌握和应用相关软件。
四、教学要求
1. 了解金融衍生工具与风险管理学与经济学、统计学、数学、金融学、金融工程等相关学科的关系。
2. 熟练掌握金融风险管理的基本理论和方法。
3. 熟练掌握利率、汇率、市场、操作等风险的基本管理方法，能够建立、检验和选择模型，进行各种金融风险管理活动等。
4. 通过撰写课程论文，培养学生应用金融衍生工具与风险管理方法分析和解决实际经济问题的能力。
5. 了解金融衍生工具与风险管理学理论发展和应用动态。
五、教学课时及其分配
| 教学内容 | 理论课时数 | 案例教学课时 |
| 第一章 风险原理 第一节 风险与不确定性 第二节 风险的主要学说 第三节 风险的度量 第四节 风险的本质 第五节 风险的分类 | 3
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| 第二章风险管理的实践 第一节 风险管理的起源和发展 第二节 风险管理的组织 第三节 风险管理的程序 第四节 风险的成本 第五节 风险管理的目标 | 3
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| 第三章 金融风险管理概述 第一节 金融风险概述 第二节 金融风险管理概述 第三节 外部监管和金融风险管理 | 2 | |
| 第四章 金融风险管理框架 第一节 金融风险管理系统 第二节 金融风险管理的组织结构 第三节 金融风险管理的一般程序 | 2 | 1 |
| 第五章 利率风险的管理 第一节 利率风险概述 第二节 利率风险衡量 第三节 利率风险管理 | 4
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| 第六章 汇率风险管理 第一节 汇率风险概述 第二节 银行汇率风险的类型 第三节 汇率风险的衡量 第四节 汇率风险的管理 | 2
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| 第七章 衍生金融工具及其风险管理 第一节 衍生金融工具概述 第二节 衍生金融工具的定价与风险度量 第三节 衍生金融工具的风险管理 | 4 | |
| 第八章 流动性风险管理 第一节 流动性风险概述 第二节 流动性风险管理理论 第三节 流动性风险的衡量 第四节 流动性风险的管理方法 | 3 | |
| 第九章 信用风险管理 第一节 信用风险概述 第二节 信用风险度量方法 第三节 信用风险管理方法 | 4 | |
| 第十章 操作风险 第一节 操作风险概述 第二节 计算操作风险监管资本金方法 第三节 操作风险管理的其他技术 | 2 | 1 |
| 课程章节 | | 文件类型 | | 上传时间 | | 大小 | | 备注 | |
| 1.1 第一节 风险与不确定性 |
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2019-12-03 | 63.00KB | ||
| 1.2 第二节 风险的主要学说 |
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2019-12-03 | 25.50KB | ||
| 1.3 第三节 风险的度量 |
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2019-12-03 | 18.50KB | ||
| 1.4 第四节 风险的本质 |
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2019-12-03 | 40.50KB | ||
| 1.5 第五节 风险的分类 |
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2019-12-03 | 68.50KB | ||
| 2.1 第一节 风险管理的起源和发展 |
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2019-12-03 | 133.00KB | ||
| 2.2 第二节 风险管理的组织 |
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2019-12-03 | 51.00KB | ||
| 2.3 第三节 风险管理的程序 |
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2019-12-03 | 57.00KB | ||
| 2.4 第四节 风险的成本 |
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2019-12-03 | 72.50KB | ||
| 2.5 第五节 风险管理的目标 |
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2019-12-03 | 54.50KB | ||
| 3.1 第1节 金融风险概述 |
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2019-12-03 | 90.00KB | ||
| 3.2 第2节 金融风险管理概述 |
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2019-12-03 | 59.50KB | ||
| 3.3 第3节 外部监管和金融风险管理 |
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2019-12-03 | 239.50KB | ||
| 4.1 第一节 金融风险管理系统 |
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2019-12-03 | 71.00KB | ||
| 4.2 第二节 金融风险管理的组织结构 |
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2019-12-03 | 393.50KB | ||
| 4.3 第三节 金融风险管理的一般程序 |
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2019-12-03 | 252.00KB | ||
| 5.1 第一节 利率风险概述 |
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2019-12-03 | 168.00KB | ||
| 5.2 第二节 利率风险的衡量 |
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2019-12-03 | 209.50KB | ||
| 5.3 第三节 利率风险管理 |
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2019-12-03 | 383.00KB | ||
| 6.1 第一节 汇率风险概述 |
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2019-12-03 | 326.50KB | ||
| 6.2 第二节 银行汇率风险的类型 |
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2019-12-03 | 133.00KB | ||
| 6.3 第三节 汇率风险的衡量 |
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2019-12-03 | 46.50KB | ||
| 6.4 第四节 汇率风险的管理 |
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2019-12-03 | 152.50KB | ||
| 7.1 第一节 衍生金融工具概述 |
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2019-12-03 | 84.00KB | ||
| 7.2 第二节 衍生金融工具的定价与风险度量 |
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2019-12-03 | 201.00KB | ||
| 7.3 第三节 衍生金融工具的风险管理 |
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2019-12-03 | 163.00KB | ||
| 8.1 第一节 流动性风险概述 |
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2019-12-03 | 55.50KB | ||
| 8.2 第二节 流动性风险管理理论 |
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2019-12-03 | 109.50KB | ||
| 8.3 第三节 流动性风险的衡量 |
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2019-12-03 | 96.00KB | ||
| 8.4 第四节 流动性风险的管理方法 |
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2019-12-03 | 54.00KB | ||
| 9.1 第一节 信用风险概述 |
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2019-12-03 | 54.00KB | ||
| 9.2 第二节 信用风险度量方法 |
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2019-12-03 | 418.00KB | ||
| 9.3 第三节 信用风险管理方法 |
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2019-12-03 | 135.00KB | ||
| 10.1 第一节 操作风险的概述 |
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2019-12-03 | 996.50KB | ||
| 10.2 第二节 操作风险监管资本金 |
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2019-12-03 | 1.14MB | ||
| 10.3 第三节 其他方法 |
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2019-12-03 | 919.00KB |
文档